快速查题-期货从业资格试题

4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（  ）。

若某月沪深300股指期货合约报价为3000点，保证金率为15%，则买进6手该合约需要保证金为（）万元。

期货合约中的唯一变量是(    )。

某只股票β为0.8，大盘涨10%，则该股票（   ）

1月7日，中国平安股票的收盘价是40.09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%，Min[（2×正股价一行权价），正股价]×10%}计算，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（  ）元。

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是(   )。

某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6％，每年的股利率为4％，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为(   )点。

以下关于股票指数的说法正确的是（）。

假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元／点，年利率为5％。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是(   )元。

若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于(   )时，存在套利机会。[2014年11月真题]