沪深300指数期货合约的交割方式为( )。
实物和现金混合交割
期转现交割
现金交割
实物交割
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。
3710
3675
3553
3535
4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。
在3069以上反向套利机会
在3069以下正向套利机会
在3034以上存在反向套利机会
在2999以下存在反向套利机会
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为:3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。
43 75
61.25
35
26.25
股价指数的编制方法通常有( )。[2015年5月真题]
算数平均法
几何平均法
综合平均法
加权平均法
投资者买入上证5OETF基金,同时卖出上证50期货合约,以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。则()。
表明投资者认为市场存在期价低估
表明投资者认为市场存在期价高估
该交易行为属于股指期货正向套利交易
该交易行为属于股指期货反向套利交易
ETF的交易方式有( )。
在交易所像买卖股票那样进行交易
作为封闭式基金认购
类似股指期货购买
作为开放型基金,随时申购与赎回
股指期货的应用领域主要有( )
套期保值
资产管理
投机套利
配合期权交易
关于股指期货套期保值的正确描述有( )。[2015年5月真题]
既能增加收益,又能降低风险
能够对冲系统性风险
只对担心股市下跌的投资者适用
对担心股市上涨或下跌的投资者都适用
无套利区间的上下界幅宽主要是由( )所决定的。
交易费用
市场冲击成本
持仓费
利息