快速查题-期货从业资格试题

利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定。

根据以下材料，回答{TSE}题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。{TS}若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是(　　)。

假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是(　　)元。

某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为(　　)点。

在无套利区间中，进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。(   )

股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（  ）

在无套利区间中进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。（  ）

在期价高估的情况下，可通过买进指数期货，同时卖出对应现货股票进行套利交易。（  ）

沪深300股指期货合约的交割价是依据最后交易日的收盘价确定的。（）

在这些世界最著名的股票指数中，道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用加权平均法编制。（  ）