快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（ ）。
- A
实值期权
- B
虚值期权
- C
平值期权
- D
市场期权
下列关于买进看涨期权的说法，正确的是（）。
- A
为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风险，适宜买进看涨期权
- B
预期标的资产价格下跌，可考虑买进看涨期权
- C
为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看涨期权
- D
标的资产价格横盘整理，适宜买进看涨期权
期权的时间价值，又称（ ）
- A
内涵价值
- B
外涵价值
- C
内在价值
- D
实际价值
某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元，该股票看跌期权（B）执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是（）。
- A
A大于B
- B
A小于B
- C
A等于B
- D
条件不足，不能确定
以下哪项因素不会影响股票期权的价格（ ）。
- A
股票预期收益率
- B
股票价格波动率
- C
当前的利率
- D
执行价格
卖出看涨期权的风险和收益关系是（ ）。
- A
损失有限，收益无限
- B
损失有限，收益有限
- C
损失无限，收益无限
- D
损失无限，收益有限
某交易者以100美元/吨的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3950美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净收益为（）美元/吨。
- A
-100
- B
50
- C
100
- D
150
下列期权中，属于平值期权的是（）。
- A
行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
- B
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
- C
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
- D
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在( )时，看涨期权卖方将出现亏损。
- A
执行价格以下
- B
执行价格与损益平衡点之间
- C
执行价格以上
- D
损益平衡点以上
以下关于买进看涨期权的说法，正确的是( )。
- A
如果己持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护
- B
买进看涨期权比买进标的期货的风险更高
- C
买进看涨期权比买进标的期货的收益更高
- D
如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护