5月10号,某交易者在我国期货市场卖出10手(每手10吨)7月天然橡胶期货合约,同时买入10手9月天然橡胶期货合约,价格分别为34 900元/吨和34 700元/吨,5月19日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为34 750元/吨和34 700元/吨,该交易者的盈亏状况是()元。(不计手续费等费用)
亏损15 000
盈利15 000
亏损7 500
盈利7 500
①
②
③
④
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨,11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。
9月大豆合约的价格保持不变,11月大豆合约的价格涨至2 050元/吨
9月大豆合约的价格涨至2 100元/吨,11月大豆合约的价格保持不变
9月大豆合约的价格跌至1 900元/吨,11月大豆合约的价格涨至1 990元/吨
9月大豆合约的价格涨至2 010元/吨,11月大豆合约的价格涨至2 150元/吨
买入大豆期货合约,同时卖出豆油和豆粕期货合约
卖出大豆期货合约,同时买入豆油和豆粕期货合约
在大豆期货价格偏低,豆油和豆粕期货价格偏高时使用
在大豆期货价格偏高,豆油和豆粕期货价格偏低时使用
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时,可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时,可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时,可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时,可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
5月20日,某交易者买入两手10月份铜期货合约,价格为16 950元/吨,同时卖出两手12月份铜期货合约,价格为17 020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17 010元/吨,而12月份铜合约价格变为17 030元/吨,则5月20日和7月20日相比,两合约价差()元/吨。
扩大了30
缩小了30
扩大了50
缩小了50
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约,成交价格分别为10 150元/吨和10 110元/吨;结束套利时,平仓价格分别为10 125元/吨和10 175元/吨。该套利者平仓时的价差为()元/吨。
-25
25
-50
50
大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于()。
合理
缩小
不合理
扩大
小于或等于40
大于或等于40
等于40
大于40
假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大,于是卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。
亏损5 000元
盈利5 000元
亏损25 000元
盈利25 000元