大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月份玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大,打算用这两个合约进行套利,该套利交易属于()。
牛市套利
熊市套利
跨市套利
跨品种套利
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为( )套利。
买入
卖出
期限
跨期
某套利者进行沪铅期货套利,则该套利者的价差变化为( )。日期11月合约12月合约开平仓5月1日买入13590元/吨卖出13625元/吨开仓6月1日卖出13635元/吨买入13665元/吨平仓
缩小
不变
扩大
不确定
以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有( )。
实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
由两个方向相反的跨期套利组成
蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令
风险和利润都很大
若市场处于正向市场,做多头的投机者应( )。
买入交割月份较近的合约
卖出交割月份较近的合约
买入交割月份较远的合约
卖出交割月份较远的合约
价差套利市价指令的优点是( )
成交速度快
市场行情发生较大变化时,成交的价差可能与交易者最初的意图有较大差距。
可以保证交易者以理想的价差进行套利,
不能保证立刻成交
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
②
③
①
④
期货套利获利利用的是( )。
合约之间的价差变化
合约价格的上升
合约价格的下降
合约的标的不同
入市时机选择的步骤是( )。
通过基本面分析法,判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌;权衡风险和获利前景;决定入市的具体时间
通过基本面分析法,判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌;决定入市的具体时间;权衡风险和获利前景
权衡风险和获利前景,通过基本面分析法,判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌;决定入市的具体时间
决定入市的具体时间;权衡风险和获利前景;通过基本面分析法,判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌
某套利者进行沪铅期货套利,则该套利者的价差变化为()。
缩小
不变
扩大
不确定