快速查题-期货从业资格试题

期货套利可分为（）

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2．49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是(　　)。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约(1手=10吨)，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到(　　)元/吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)

对于不可储存的商品，如活牛、生猪等，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则适合进行牛市套利，

当近月合约价格的下跌幅度大于远月合约价格的下跌幅度时，熊市套利者将亏损（不计交易费用）。（）

如果是反向市场，对于买近月合约卖远月合约来说，只要平仓价差相对于建仓价差增大了，就会有盈利。（  ）

在正向市场中，远月合约的价格低于近月合约的价格。

在进行熊市套利时需要注意，当较近月份合约的价格已经相当低时，以至于不可能进一步偏离较远月份合约时，进行熊市套利是很容易获利的。

套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令。（）

郑州商品交易所套利的保证金是单边收取，按照套利持仓组合内交易保证金较低的合约收取。