某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组台,该组合相对于沪深300指数的β系数为1-2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为:3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。
买入1.20手
卖出1.00手
卖出1.20手
买入1.00手
10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合为S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点,则该投资者应该()12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元)
卖出10手
买入10手
卖出11手
买入11手
( )年,上海证券交易所上证50ETF期权正式在市场上挂牌交易
2002
2003
2004
2015
( )年,上海证券交易所上证50ETF期权正式在市场上挂牌交易。
2002
2003
2004
2015
影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是()。
市场冲击成本和交易费用
合约存续期
交易规模
股票指数
假设沪深300股指期货的保证金为10%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为3500点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金( )元。
187500
287500
285700
105000
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的( )。
±10%
±20%
±30%
±40%
上证50股指期货5月台约期货价格是3142点,6月合约期货价格是3150点,9月合约期货价格是3221点,12月合约期货价格是3215点。以下属于反向市场的是( )。
5月合约与6月合约
6月合约与9月台约
9月合约与12月合约
12月合约与5月合约
国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点,那么需要卖出()期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护
99
146
155
159
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的套利交易策略是()。(不考虑交易费用)
卖出10月份合约
买入9月份合约
卖出9月份合约同时买入10月份合约
买入9月份合约卖出10月份合约