快速查题-证券专项试题

某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（    ）。

Ⅰ.若恒指为9200点，该投资者损失l00点

Ⅱ.若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点

Ⅲ.若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点

Ⅳ.若恒指为9000点，该投资者损失300点    

做（  ）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。

在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（  ）。

场外市场与场内交易所市场相比，具有的特点是（  ）。

股权类产品的衍生工具不包括（  ）。

美式期权是指（  ）行使权力的期权。

买入看涨期权的风险和收益关系是（  ）。

利用利率期货进行卖出套期保值，主要是担心（  ）。

跨期套利是指（  ）。

考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（  ）。