快速查题-证券专项试题

在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的（  ）。

期权交易的基本策略包括（  ）。

Ⅰ.买进看涨期权

Ⅱ.卖出看涨期权

Ⅲ.买进看跌期权

Ⅳ.卖出看跌期权    

关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的是（  ）。

Ⅰ.可以放弃行权

Ⅱ.可以选择行权了结，买进或卖出标的资产

Ⅲ.可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产

Ⅳ.可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失

下列关于套利交易的说法，正确的有（  ）。

Ⅰ.对于投资者而言，套利交易是无风险的

Ⅱ.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化

Ⅲ.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会

Ⅳ.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量

下列属于看涨期权的有（  ）。

Ⅰ.认购期权

Ⅱ.卖出期权

Ⅲ.认沽期权

Ⅳ.买入期权    

以下为跨期套利的是（    ）。

Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约

Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约

Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约    

卖出看跌期权的损益图形为（  ）。（S为标的物的市场价格，I为期权的损益）

计算夏普比率需要的基础变量不包括（  ）。

某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为（  ）。

（  ）导致场外期权市场透明度较低。