快速查题-证券专项试题

看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（  ）。

期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利的这种期权是（  ）。

如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（  ）。

若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（  ）倍。    

以下选项属于跨市套利的有（    ）。

Ⅰ.买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约

Ⅱ.卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约

Ⅲ.买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约

Ⅳ.卖出A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约      

对二叉树模型说法正确的是（  ）。

Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛

Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

特雷诺比率考虑的是（  ）。

通过各种通讯方式，不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具属于（  ）。

投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（  ）。

若某投资者11月份以300点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为14000点的12月份恒指看跌欺权。则该投资者的最大收益是（  ）点。