某5年期债券,面值为100元,票面利率为10%,单利计息,市场利率为10%,到期一次还本付息,则该债券的麦考利久期为( )年。
A,B两种债券为永久性债券,每年付息,永不偿还本金,债券A的票面利率为5%,债券B的票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率,则( )。
久期分析法中,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为( )。其中,
一总资产的加权平均久期,
—总负债的加权平均久期,
—总资产,
一总负债,R—市场利率。
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
信用风险识别的内容和方法包括( )。
Ⅰ.基本信息分析
Ⅱ.财务报表分忻
Ⅲ.财务状况分析
Ⅳ.非财务因素分析
制定有效的流动性风险应急计划应该符合( )要求。
Ⅰ.合理设定应急计划触发条件
Ⅱ.规定应急程序和措施,明确各参与人的权限、职责及报告路径
Ⅲ.列明应急资金来源,合理估计可能的筹资规模和所需时间,考虑流动性转移限制
Ⅳ.确保应急资金来源的可靠性和充分性
资产负债结构管理,包括( )。
Ⅰ.负债结构管理
Ⅱ.资产结构管理
Ⅲ.资产负债对应结构管理
Ⅳ.负债对应结构管理
证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试,在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限( )。
在现金流分析中,如果金融机构的资金来源小于资金使用,则表明( )。
在开展新产品和开展新业务之前,应该对其中所含的( )进行充分识别和评估。