快速查题-证券专项试题

（  ）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（  ）。

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（  ）。

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（  ）。

标的物的市场价格（  ）对卖出看涨期权者有利。

Ⅰ.波动幅度变小

Ⅱ.下跌

Ⅲ.波动幅度变大

Ⅳ.上涨    

场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（  ）。

Ⅰ.甲方只能是期权的买方

Ⅱ.甲方可以用期权来对冲风险

Ⅲ.甲方没法通过期权承担风险来谋取收益

Ⅳ.假如通过场内期权，甲方满足既定需求的成本更高   

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（  ）。

Ⅰ.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅱ.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅲ.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权

Ⅳ.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权    

金融衍生工具的基本特征包括（  ）。

Ⅰ.杠杆性

Ⅱ.跨期性

Ⅲ.不确定性或高风险性

Ⅳ.联动性

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（  ）。

Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数

Ⅲ.无套利市场

Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

下列属于蝶式套利的有（  ）。

Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约

Ⅱ.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约

Ⅲ.在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约

Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约