快速查题-证券专项试题
证券专项
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影响期权价格的主要因素有（ ）。
Ⅰ.标的资产价格及执行价格
Ⅱ.标的资产价格波动率
Ⅲ.距到期日剩余时间
Ⅳ.无风险利率
一般情况下，当期权为（ ）时，期权的时间价值为最大。
詹森α是由詹森在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
（ ）的大小决定了国债期货与现货之间的套利机会。
在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（ ）。
在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在（ ）时，看涨期权卖方将出现亏损。
在期货市场中买入套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者出现（ ）。
按照行权期限的不同，期权可以分为（ ）。
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
当一国调整商品的进出口关税时，就会影响到类似于天然橡胶、铜、铝等商品的正常跨市套利行为，这属于套利交易的（ ）。