题目

某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,(    )。

Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失l00点

Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点

Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点

Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点    

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ  

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  

扫码查看暗号,即可获得解锁答案!

点击获取答案
期权四种基本头寸的分险收益结构

假设期权到期时,恒指为X点,若X>9000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收益=X-9000-200-100=X-9300;

若X<9000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9000-X-200-100=8700-X;

若X=9000,无论两份期权是否执行,投资者的收益=-300。

由上述分析可知,当恒指为9300点或8700点时,该投资者盈亏平衡,Ⅱ项正确,Ⅲ项错误;

当恒指为9200点时,投资者的收益=9200-9300=-100(点),Ⅰ项正确;

当恒指为9000点时,投资者的收益=9000-9300=-300(点),Ⅳ项正确。

故本题选C选项。

多做几道

从一批零件中抽出100个测量其直径,测得平均直径为5.2cm,标准差为1.6cm,想知道这批零件的直径是否服从标准直径5cm,因此采用t检验法,那么在显著性水平α下,接受域为(  )。

A



B




C




D




一元线性回归模型的总体回归直线可表示为(  )。

A


B



C



D



对模型的最小二乘回归结果显示,
为0.92,总离差平方和TSS为500,则残差平方和RSS为(  )。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中,根据拟合优度
与F统计量的关系可知,当
=0时,有(  )。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元线性回归模型中,回归估计的标准误差越小,表明投资组合的样本回归线的离差程度(  )。

A

越大

B

不确定

C

相等

D

越小

最新试题

该科目易错题

该题目相似题