快速查题-证券专项试题
证券专项
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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。
假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，该机构的资产负债久期缺口为（ ）。
某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。
某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（ ）。
市场风险量化分析要结合使用VaR计量和（ ）。
如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公式为（ ）。
下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。
投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。