快速查题-证券专项试题

流动性风险评估方法中的流动性比率法的计算公式为（  ）。

Ⅰ.不同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标

Ⅱ.内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标

Ⅲ.外部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标

Ⅳ.同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（  ）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

Ⅰ.利率

Ⅱ.汇率

Ⅲ.股票价格

Ⅳ.商品价格

Ⅴ.股票收益

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为（  ）可能出现的有利或不利的重大流动性变化。

Ⅰ.正常

Ⅱ.最好

Ⅲ.最坏

Ⅳ.中间条件下

考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断？（  ）

Ⅰ.行业风险

Ⅱ.管理层风险

Ⅲ.生产与经营风险

Ⅳ.宏观经济及自然环境

控制流动性风险的主要做法包括（  ）。

Ⅰ.确定流动性风险偏好

Ⅱ.计量、监测和报告流动性风险状况

Ⅲ.制定流动性风险监控指标

Ⅳ.限额管理及压力测试

Ⅴ.制定有效的流动性风险应急计划

控制流动性风险的主要做法是建立现金流测算和分析框架，有效（  ）正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。

Ⅰ.监测

Ⅱ.计量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（  ）。

VaR值的局限性不包括（  ）。

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（  ）。

风险价值VaR的计算一般涉及（  ）个要素。