快速查题-证券专项试题

下列关于VaR的描述正确的是（  ）。

Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失

Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

证券公司应根据（  ）确定流动性风险偏好。

Ⅰ.公司经营战略

Ⅱ.业务特点、财务实力

Ⅲ.融资能力

Ⅳ.突发事件和总体风险偏好

情景分析中所用的情景通常包括（  ）。

Ⅰ.标准情景

Ⅱ.基准情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最坏的情景

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（  ）。

Ⅰ.自身业务性质，规模和复杂程度

Ⅱ.内部控制水平

Ⅲ.压力测试结果

Ⅳ.能够承担的市场风险水平

Ⅴ.定价、估值和市场风险计量系统

商业银行市场风险控制的主要方法有（  ）。

Ⅰ.资产证券化

Ⅱ.限额管理

Ⅲ.风险对冲

Ⅳ.经济资本配置

Ⅴ.自我评估

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（  ）。

Ⅰ.是指商业银行没有预计到的损失

Ⅱ.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

Ⅲ.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

Ⅳ.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

Ⅴ.是指信用风险损失分布的数学期望

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（  ）。

Ⅰ.是市场对未来经济状况的判断

Ⅱ.是市场对当前经济状况的判断

Ⅲ.是对未来经济走势预期的结果

Ⅳ.是对通货膨胀预期的结果

Ⅴ.曲线形状与收益率之间没有直接关系

下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（  ）。

Ⅰ.内部模型法

Ⅱ.内部评级法

Ⅲ.权重法

Ⅳ.标准法

Ⅴ.现期风险暴露法

下列关于债项评级说法正确的是（  ）。

Ⅰ.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，而特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

Ⅱ.若客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值

Ⅲ.若客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值

Ⅳ.债项评级是对违约风险暴露和违约损失率的分析

下列关于净稳定资金率的计算方法，正确的是（  ）。