资产与负债的久期越短,资产与负债价值变动的幅度越大,利率风险也就越高。()
错
对
期货交易与期权交易相比有很多相同点,下列叙述不正确的是()。
都需要在固定的场所交易
都需要双方签订标准化合约
都为了规避利率、汇率等变化带来的风险
到期都要按约定完成货品或货币的交易
商业银行为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸不应当被列入银行账户。()[2012年6月真题]
错
对
投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )
风险规避
风险对冲
风险分散
风险转移
银行账户中的所有项目均应按公允价值计价。()
错
对
远期利率合约协定利率的期限通常是()。
1个月至3个月
1个月至6个月
1个月至12个月
1个月至24个月
缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。()
错
对
()是指双方约定在未来的某一确定时间,按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。
掉期合约
远期合约
期货合约
期权合约
在缺口为零的情况下,即利率敏感性资产等于利率敏感性负债,可以完全降低基差风险。()
错
对
对资产的计值有公允价值、名义价值、市场价值和市值重估四类价值计量指标,在市场风险计量与监测的过程中,更具有实质意义的是( )。
公允价值和名义价值
名义价值和市场价值
市场价值和公允价值
市值重估和市场价值