利率互换时两个交易对手相互交换一组资金流量,并不涉及本金的交换,仅就利息支付的方式进行交换。()
错
对
当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将()。
上升
下降
不变
先上升后下降
敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短,计划期越长,结果越精确。()
错
对
交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约,其主要的风险因素是()。Ⅰ.利率风险;Ⅱ.汇率风险;Ⅲ.权益价格风险;Ⅳ.红利收益率假设设置错误的风险。
Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ、皿
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在实践中,即期外汇买卖通常简称为即期,即交割日(或称起息日)为交易口后的第三个工作日(银行的营业日)的外汇交易。()
错
对
一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3年期债券,若市场利率为12%,此债券的市场价值是()美元。
95.2
98.5
100
105.8
金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值越高。()
错
对
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
市场风险监管资本=乘数因子×VaR
市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
市场风险监管资本= VaR/乘数因子
市场风险监管资本= VaR/(附加因子+最低乘数因子)
互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件,在约定的时间内相互交换一系列支付款项,以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。()
错
对
关于市值重估,下列说法正确的是()。
商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模
盯市是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值