商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。[2011年10月真题]
避免商业银行的资产被迫廉价出售
降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款
降低商业银行所面临的操作风险
确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系
下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强
当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著
久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
商业银行应恰当把握和控制()等流动性比率/指标,一旦这些指标超过警戒线,处置不当则可能失去清偿能力,并最终导致商业银行破产。
大额负债依赖度
核心存款比例
易变负债与总资产比率
现金头寸
贷款总额与核心存款的比率
下列属于银行流动性风险的预警指标/ 信号的有( )。
快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资
市场上出现关于商业银行的负面传言
银行所发行的股票价格下跌
银行所发行的可流通债券的买卖差价减小
融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
商业银行流动性风险预警指标/信号主要包括()。
商业银行的外部评级上升
所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
商业银行所发行的股票价格下跌
快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
债权人(包括存款人)提前要求兑付,造成支付能力出现不足
流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一,下列常用的比率/指标表达式正确的有()。
现金头寸指标=现金头寸/总资产
核心存款指标=核心存款/总资产
贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产÷(核心存款/总资产)
大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)
现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产
制定流动性应急计划的主要内容包括()。
弥补现金流量不足的工作程序
提高流动性的预见性
流动性危机管理战略
通过金融市场控制风险
建立多层次流动性屏障
商业银行应恰当把握和控制()等流动性比率/指标,一旦这些指标超过警戒线,处置不当则可能失去清偿能力,并最终导致商业银行破产。[2010年10月真题]
大额负债依赖度
核心存款比例
易变负债与总资产比率
现金头寸
贷款总额与核心存款的比率
下列各项中,属于商业银行流动性风险预警中的外部指标/信号的有()。
资产质量下降
外部评级下降
融资成本上升
所发行的股票价格下跌
市场上出现关于该商业银行的负面消息
流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一,下列常用的比率/指标表达式正确的有()。
现金头寸指标=现金头寸/总资产
核心存款指标=核心存款/总资产
贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产÷(核心存款/总资产)
大额负债依赖度=(大额负债 - 短期投资)/(盈利资产 - 短期投资)
现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产