快速查题-注册会计师试题

某公司股票的当前市价为30元，有一份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为26元，到期时间为半年，期权价格为6.5元。下列关于该多头看跌期权的说法中，不正确的是（       ）。

6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（       ）元。

同时出售一股看涨期权和一股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格为5元，看跌期权价格为6元。如果该投资组合要取得正的净收益，到期日的股票价格范围为（      ）。

下列有关期权投资策略的表述中，正确的是（      ）。

下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（      ）。

以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元，期限1年，目前该股票的价格是50元，期权费（期权价格）为5元。到期日该股票的价格是68元。则购进股票与售出看涨期权组合的净损益为（      ）元。 

下列与看涨期权价值负相关变动的因素是（      ）。

下列有关布莱克——斯科尔斯模型的说法中，不正确的是（      ）。

如果期权到期日股价大于执行价格，则下列各项正确的有（      ）。

下列关于看涨期权和看跌期权的说法中，不正确的有（      ）。