快速查题-注册会计师试题

某人售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为（）元。

某投资人购买了一项美式看涨期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元 。下列表述中不正确的是（   ） 。

下列关于股票期权投资策略的说法中，不正确的是（   ） 。

某看跌期权资产现行市价为50元，执行价格为30元，该期权处于（   ） 。

下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费（期权价格）为5元 。在到期日该股票的价格是120元 。同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（   ）元 。

下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（）。

某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元。

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。

下列关于欧式看涨期权的说法中，不正确的是（   ） 。