假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A= 1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA =5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化()亿元。
-9. 00
-8. 57
8.57
9.00
商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。[2010年5月真题]
现金流入
最低存款
平均存款
最高存款
下列各项中,属于影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是()。
存款大量流失
融资成本上升
资产过于集中
所发行的股票价格下跌
下列关于商业银行借人流动性的描述,错误的是()。
借入资金的利率是融资流动性管理的控制杠杆
商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产
借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性
借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性,该指标的计算公式为()。
现金头寸/总资产
(现金头寸+应收存款)/总资产
现金头寸/总负债
(现金头寸+应收存款)/总负债
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为()。
DA×VA×△R/(1 +R)
DA×VA/R×(1+R)
DA×VA×△R(1 +R)
DA×VA/△R×(1+R)
已知商业银行期初贷款余额为80亿元,期末贷款余额为100亿元,核心贷款期初余额35亿元,期末余额45亿元,流动性资产期初余额为40亿元,期末余额为50亿元,那么该银行借人资金为()亿元。
30
60
90
95
我国的流动性监管要求,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。
15%
25%
50%
75%
商业银行的零售存款通常被认为是()。[ 2010年5月真题]
来源集中,流动性风险低
比较稳定的负债,流动性风险低
来源分散,流动性风险高
不稳定的负债,流动性风险高
下列情形中,()表现的是流动性风险与市场风险的关系。
制定实施新战略、推广新业务之前,应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响
因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,如超限额持有/投机次级金融产品
法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助
任何涉及商业银行的负面消息,都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行被动陷入流动性危机