相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。
内部交易频繁
连环担保十分普遍
财务报表真实性差
系统性风险较低
下列有关关联交易的说法，正确的有( )。
纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
以下哪些事件发生时，债务人即被视为违约( )。
在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金
银行将贷款出售并相应承担一定比例的账面损失
银行停止对贷款计息
债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上(含)
组合层面的风险识别应当关注( )。
银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
银行客户是否过度集中于某个地区
政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化
个人零售贷款的风险在于（ ）。
借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者的收入状况
借款人的偿债能力有可能不稳定
贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
抵押权益实现困难
以下（ ）属于个人零售贷款。
汽车消费贷款
信用卡消费贷款
个人住宅抵押贷款
助学贷款
以下说法正确的是（）。
商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年
专业贷款的风险加权资产计量可以有内部评级法和监管映射法两种选择
商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独立的风险因素
监管类别“优”，风险权重为250%；监管类别“差”，风险权重为70%
资产证券化根据产生现金流的基础资产类型的不同可以分为哪几类( )
资产支持证券
住房抵押贷款证券
消费贷款支持债券
企业贷款支持债券
目前应用比较广泛的组合模型有( )。
Credit Portfolio View模型
RiskCalc模型
Credit Monitor模型
Credit Risk+模型
下列指标计算公式中，不正确的是( )。
不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备
