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(    )在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

Ⅰ.约翰考克斯

Ⅱ.马可维茨

Ⅲ.罗斯

Ⅳ.马克鲁宾斯坦    


A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

C

 Ⅰ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 

OTC交易的衍生工具的特点是(    )。

Ⅰ.通过各种通讯方式进行交易

Ⅱ.实行集中的,一对多交易

Ⅲ.通过集中的交易所进行交易

Ⅳ.实行分散的,一对一交易    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅳ  

标的物的市场价格(  )对卖出看涨期权者有利。

Ⅰ.波动幅度变小

Ⅱ.下跌

Ⅲ.波动幅度变大

Ⅳ.上涨    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ    

场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方,下列关于场外期权的甲方说法正确的有(    )。

Ⅰ.甲方只能是期权的买方

Ⅱ.甲方可以用期权来对冲风险

Ⅲ.甲方没法通过期权承担风险来谋取收益

Ⅳ.假如通过场内期权,甲方满足既定需求的成本更高   

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅳ    

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时,具有正值的内涵价值的期权是(    )。

Ⅰ.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅱ.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅲ.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权

Ⅳ.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权    

A

Ⅰ.Ⅳ    


B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,(    )。

Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失l00点

Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点

Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点

Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ   

期权定价模型在1973年由美国学者(  )提出。

Ⅰ.费雪布莱克

Ⅱ.迈伦斯科尔斯

Ⅲ.约翰考克斯

Ⅳ.罗伯特默顿    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

D

 Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ   

期权交易的基本策略包括(  )。

Ⅰ.买进看涨期权

Ⅱ.卖出看涨期权

Ⅲ.买进看跌期权

Ⅳ.卖出看跌期权    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ  

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ  

如果期权买方买入了看涨期权,那么在期权合约的有效期限内,如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨,则(    )。

Ⅰ.买方可能执行该看涨期权

Ⅱ.买方会获得盈利

Ⅲ.当买方执行期权时,卖方必须无条件的以执行价格卖出该期权所规定的标的物

Ⅳ.执行期权可能给买方带来损失    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

D

 Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

投资者预期市场利率下降,其合理的判断和操作策略有(    )。

Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略

Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略

Ⅲ.利率期货价格将下跌

Ⅳ.利率期货价格将上涨    


A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

D

 Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ