快速查题-证券一般从业试题

交易者为了（    ）可考虑买进看跌期权策略。

Ⅰ.博取比期货交易更高的杠杆收益

Ⅱ.获取权利金价差收益

Ⅲ.保护已持有的期货空头头寸

Ⅳ.对冲标的物多头的价格风险   

下列有关期现套利的说法正确的有（    ）。

Ⅰ.期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的

Ⅱ.期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费

Ⅲ.当期权价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现

Ⅳ.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利    

下面影响期权价格的因素描述正确的有（    ）。

Ⅰ.执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值

Ⅱ.其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高

Ⅲ.其他条件不变的情况下，美式期权有效期越长，时间价值就越大

Ⅳ.当利率提高时，期权的时间价值就会减少    

一般而言，进行套利操作时应遵循的基本原则包括（  ）。

Ⅰ.买卖方向对应的原则

Ⅱ.买卖数量相等原则

Ⅲ.同时建仓的原则

Ⅳ.同时对冲原则    

以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（    ）。

Ⅰ.美式期权的买方只能在合约到期日行权

Ⅱ.美式期权的有效期限内规定的有效期限内的任何交易日都可以行权

Ⅲ.欧式期权的有效限内的有限期限内的任何交易日都可以行权

Ⅳ.欧式期权的买方只能在合约到期日行权    

以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（    ）。

Ⅰ.交易合约标的为5年期名义标准国债

Ⅱ.采用百元净价报价

Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债

Ⅳ.采用实物交割方式    

以下为跨期套利的是（    ）。

Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约

Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约

Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约    

因为套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位，故这种方法被称为（  ）。

Ⅰ.买入套期保值

Ⅱ.多头套期保值

Ⅲ.空头套期保值

Ⅳ.卖出套期保值    

与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，买进看跌期权进行套期保值的特点有（  ）。

Ⅰ.初始投入更低

Ⅱ.杠杆效用更大

Ⅲ.更多的成本

Ⅳ.更少的成本    

在期货期权交易中，以下说法正确的是（    ）。

Ⅰ.看涨期权的卖方履行义务后成为期货空头

Ⅱ.看跌期权的买方行权后成为期货空头

Ⅲ.看涨期权的买方行权后成为期货多头

Ⅳ.看跌期权的卖方履行义务后成为期货多头