美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125—160，该国债期货合约买方必须付出( )美元。
- A
116517．75
- B
115955．25
- C
115767．75
- D
114267．75
根据以下材料，回答{TSE}题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。{TS}若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是( )。
- A
4月1日的期货理论价格是4140点
- B
5月1目的期货理论价格是4248点
- C
6月1日的期货理论价格是4294点
- D
6月30日的期货理论价格是4220点
假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是( )元。
- A
45000
- B
50000
- C
82725
- D
150000
某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为( )点。
- A
760
- B
792
- C
808
- D
840
某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月(实际天数为30天)，签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业( )。
- A
企业少支付货款383700
- B
企业少支付货款390000
- C
企业多支付货款383700
- D
企业多支付货款390000
某日人民币与美元问的即期汇率为1美元=6．27元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIB0R)为5%，美元一个月的伦敦银行问同业拆借利率(LIB0R)为0．17%，则一个月(实际天数为30天)远期美元兑人民币汇率应为( )。
- A
6．263
- B
6．295
- C
6．272
- D
6．280