题目

某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定价格卖出200万美元。某银行报价如下:在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()。

  • A

    13.6万元人民币

  • B

    9.8万元人民币

  • C

    13.6万美元

  • D

    9.8万美元

扫码查看暗号,即可获得解锁答案!

点击获取答案

掉期交易中汇率的报价方式为做市商报价(做市商买价/做市商卖价),即期美元/人民币汇率报价为6.8500/6.8580,表示报价方(即银行)愿意以1美元兑6.8500元人民币的价格买入,以1美元兑6.8580元的价格卖出。同理,3个月后的远期汇率报价6.7900/6.8010,表示报价方(即银行)愿意以1美元兑6.7900元人民币的价格买入,以1美元兑6.8010元的价格卖出。所以出口公司净支付额=200×6.8580-200×6.7900=13.6(万元)。

多做几道

若其他条件不变的情况下,当石油输出组织(OPEC)宣布减产,则国际原油价格将()。

  • A

    保持不变

  • B

    不受影响

  • C

    下跌

  • D

    上涨

某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成(  )。

  • A

    开盘价

  • B

    收盘价

  • C

    均价

  • D

    结算价

在2003年伊拉克战争期间,国际市场上原油期货价格下跌幅度较大,这属于(   )对期货价格的影响。

  • A

    经济波动周期因素

  • B

    金融货币因素

  • C

    经济因素

  • D

    政治因素

(   )是技术分析的基础。

  • A

    道氏理论

  • B

    艾略特波浪理论

  • C

    江恩理论

  • D

    循环周期理论

期货合约代码JD1510中,JD和1510分别表示()。

  • A

    交易代码和上市月份

  • B

    交易品种和交割月份

  • C

    交易代码和交割月份

  • D

    交易品种和上市月份

最新试题

该科目易错题

该题目相似题