快速查题-证券一般从业试题

某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为ll000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是（  ）点。

Ⅰ.11000

Ⅱ.11500

Ⅲ.10000

Ⅳ.10500    

沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元，则一份合约的最小变动金额是（  ）元。    

某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约，同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货合约，持有一段时间后，该套利者分别以2003元/吨和2042元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法正确的有（    ）。（不计交易费用）

Ⅰ.9月份焦炭期货合约亏损10元/吨

Ⅱ.该套利者盈利17元/吨

Ⅲ.9月份焦炭期货合约盈利10元/吨

Ⅳ.该套利者亏损17元/吨    

图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。

下列表述正确的有（    ）。

Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A

Ⅱ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B

Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A

Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加   

在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（    ）。

Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间

Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以下

Ⅲ.标的物价格在执行价格以下

Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以上    

在不考虑交易费用的情况下，看跌期权空头一定盈利的情形有（    ）。

Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间

Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以上

Ⅲ.标的物价格在执行价格以下

Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以下 

（    ）属于股票收益互换的典型特征。

Ⅰ.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于某个股票的价格或者某个股票价格指数

Ⅱ.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于多个股票的价格或者多个股票价格指数

Ⅲ.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于某个固定或浮动的利率

Ⅳ.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于另外一个股票或股指的价格    

Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（  ）。

Ⅰ.停牌

Ⅱ.除权

Ⅲ.涨跌停板

Ⅳ.成分股调整    

按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（  ）。

Ⅰ.利率互换

Ⅱ.货币互换

Ⅲ.股权互换

Ⅳ.商品互换    

场外期权交易中，提出需求的一方的需求基本上分为（  ）。

Ⅰ.对冲风险

Ⅱ.规避风险

Ⅲ.通过承担风险来谋取收益

Ⅳ.通过规避风险来谋取收益