快速查题-证券一般从业试题

在计算VaR的各种方法中，（ ）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

下列各项中，（ ）均属于风险管理策略。

Ⅰ.风险分散

Ⅱ.风险对冲

Ⅲ.风险量化

Ⅳ.风险规避

流动性风险是指由于流动性的不确定变化而使金融机构遭受损失的可能性。其中，流动性的含义可理解为（ ）。

Ⅰ.金融资产以合理的价格在市场上流通的能力

Ⅱ.金融资产以合理的价格在市场上交易及变现的能力

Ⅲ.金融机构能够随时支付其应付款项的能力

Ⅳ.金融机构能以合理的利率方便地筹措资金的能力

下列关于利率风险对不同证券的影响表述，正确的有（ ）。

Ⅰ.利率风险是固定收益证券的主要风险

Ⅱ.利率风险是政府债券的主要风险

Ⅲ.利率风险对短期债券的影响大于长期债券

Ⅳ.优先股也会受利率风险的影响

系统风险又被称为（ ）。

Ⅰ.可分散风险

Ⅱ.不可分散风险

Ⅲ.不可回避风险

Ⅳ.可回避风险

金融机构过度依赖于掌握金融机构大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。

（ ）是指在信用活动中由于存在不确定性而使本金和收益遭受损失的可能性。