监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎,应考虑的因素包括()。
- A
高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目,并认识到在风险报告或经营业绩报告中,按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
- B
在可能的范围内,市场参数应该是可以找到来源的,并与市场价格的变化相一致
- C
在可能的情况下,对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法
- D
应该有正式的变化控制程序和模型备份,并定期用于对计值情况进行测试
- E
风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷,以及在计值结果中如何将其有效地反映出来
监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎,应考虑的因素包括()。
高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目,并认识到在风险报告或经营业绩报告中,按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
在可能的范围内,市场参数应该是可以找到来源的,并与市场价格的变化相一致
在可能的情况下,对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法
应该有正式的变化控制程序和模型备份,并定期用于对计值情况进行测试
风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷,以及在计值结果中如何将其有效地反映出来
C项,在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法。
多做几道
风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤,主要包括()等。
了解机构
实施风险为本的现场检查并确定评级
监管措施、效果评价和持续的非现场监测
准备风险为本的现场检查
规划监管行动
商业银行附属资本包括()。
实收资本
一般准备
盈余公积
未分配利润
长期次级债务
市场准入的主要目标包括()。
提高银行的盈利能力
保护银行股东的利益
保证注册银行具有良好的品质
预防不稳定机构进入银行体系
保护存款者的利益
下列关于外部审计的说法,正确的有()。
外部审计与银行监管相辅相成
透明的信息披露有利于提高审计效率、降低审计风险
外部审计和银行监管的方式、目标、内容存在共性
外部审计有利于提高信息披露质量
加强外部审计对银行的监督作用,虽然提高监管效率,但是大大增加了监管成本
外部审计起到的作用有()。
有利于提高银行治理水平和风险控制意识
客观上对银行产生约束
提高银行经营的透明度
提高银行的经营效益
有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
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