沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。
- A
3 120
- B
3 180
- C
3 045
- D
3 030
沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。
3 120
3 180
3 045
3 030
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3 000[1+(5%-1%)×3/12]=3 030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。
多做几道
若其他条件不变的情况下,当石油输出组织(OPEC)宣布减产,则国际原油价格将()。
保持不变
不受影响
下跌
上涨
某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成( )。
开盘价
收盘价
均价
结算价
在2003年伊拉克战争期间,国际市场上原油期货价格下跌幅度较大,这属于( )对期货价格的影响。
经济波动周期因素
金融货币因素
经济因素
政治因素
( )是技术分析的基础。
道氏理论
艾略特波浪理论
江恩理论
循环周期理论
期货合约代码JD1510中,JD和1510分别表示()。
交易代码和上市月份
交易品种和交割月份
交易代码和交割月份
交易品种和上市月份
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