基金从业《证券投资基金》考点习题:相关系数

2021-01-14 08:41:10        来源:网络

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  相关系数

  1.从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

  2.用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数

  相关系数ρij总处于+1和-1之间,亦即|ρij|≤1。

  (1)ρij=1,完全正相关,表示两种资产完全同步变化

  (2)ρij= 0,零相关,表示两种资产的变化之间没有关系

  (3)ρij=-1,完全负相关,表示两种资产完全反向变化

  (4)0< | ρij |<1,这时我们称这两者不完全相关。

  (5)当0< ρij <1时,ri与rj正相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的增加(降低);

  (6)而当-1< ρij <0时,ri与rj负相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的降低(增加)。

  【例题·单选】相关系数为( ),完全负相关,表示两种资产完全反向变化。

  A.1

  B.-1

  D.2

  C.0

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查相关系数。ρij=-1,完全负相关,表示两种资产完全反向变化。


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