基金从业《证券投资基金》考点习题：相关系数
2021-01-14 08:41:10 来源：网络基金从业《证券投资基金》考点习题：相关系数，更多基金从业资格考试备考资料，请关注新东方职上网 基金从业资格考试网，或微信搜索“职上金融人”。
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相关系数
1.从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性
2.用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数
相关系数ρij总处于+1和-1之间，亦即|ρij|≤1。
(1)ρij=1，完全正相关，表示两种资产完全同步变化
(2)ρij= 0，零相关，表示两种资产的变化之间没有关系
(3)ρij=-1，完全负相关，表示两种资产完全反向变化
(4)0< | ρij |<1，这时我们称这两者不完全相关。
(5)当0< ρij <1时，ri与rj正相关，其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的增加(降低);
(6)而当-1< ρij <0时，ri与rj负相关，其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的降低(增加)。
【例题·单选】相关系数为( )，完全负相关，表示两种资产完全反向变化。
A.1
B.-1
D.2
C.0
『正确答案』B
『答案解析』本题考查相关系数。ρij=-1，完全负相关，表示两种资产完全反向变化。
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