基金从业《证券投资基金》考点习题:随机变量与描述性统

2021-01-20 08:46:00        来源:网络

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  随机变量与描述性统计量

  1.随机变量:能取多个可能值的数值变量X

  (1)如果X是离散型的,每个值发生概率之和等于1。

  (2)如果X是连续型的,用概率密度函数刻画X的分布性质。

  2.随机变量的数字特征与描述性统计量

  (1)期望(均值):X所有可能取值按照其发生概率大小加权后的平均值。

  (2)方差与标准差:衡量偏离期望值的程度,值越大,偏离程度越大。

  例题:

  1.证券X和证券Y的收益率相关系数为0.45,证券X与证券Z的收益率相关系数为﹣0.72,则以下说法正确的是( )。

  A.当证券X上涨时,证券Y下跌的可能性比较大

  B.当证券Y上涨时,证券Z上涨的可能性比较大

  C.当证券X上涨时,证券Z下跌的可能性比较大

  D.当证券Y上涨时,证券Z下跌的可能性比较大

  答案.C

  解析:X和Y的相关系数为正数,存在正相关关系,说明当证券X上涨的时候,Y上涨的可能性较大;X和Z的相关系数为负数,存在较强的负相关关系(系数绝对值达到0.72),说明当证券X上涨的时候,Z下跌的可能性较大。所以选C。

  2.某类股票共100只,某时点市值最大的15只股票的市值分别为420亿元、318亿元、306亿元、275亿元、260亿元、247亿元、231亿元、220亿元、183亿元、180亿元、177亿元、173亿元、170亿元、158亿元、153亿元,则该类股票此时市值的上10%分位数是( )。

  A.260亿元

  B.247亿元

  C.177亿元

  D.180亿元

  答案:D

  3.( )可以用来研究价格指数/股票等的波动情况。

  A、方差

  B、分位数

  C、均值

  D、中位数

  【答案】A

  【解析】本题考查随机变量与描述性统计量。方差和标准差除了应用于分析投资收益率,还可以用来研究价格指数、股指等的波动情况。

  解析:由于100×10%=10,是整数。所以,该股票市值的上10%分位数就是,把数字从大到小的排列的第10个数字,也就是180亿元。


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