在具体操作层面,对本币的流动性风险管理可以简单分为()。
设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势
根据趋势衡量流动性需求
计算特定时段内商业银行总的流动性需求
根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排
根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口
假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的分析正确的有()。[2009年10月真题]
银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越低
银行大额负债依赖度越低,流动性风险越低
银行敏感负债与总资产的比率越高,流动性风险越高
银行核心存款比例越高,流动性风险越低
银行现金头寸指标越高,满足即时现金需要的能力越强
下列关于流动性比率的描述正确的有()。
流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%
流动性比率应分别计算本币和外币口径数据
流动性比率不得低于25%
流动性比率不得低于50%
流动性比率属于流动性监管核心指标
下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有()。
以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源
在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备
制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化
制定风险集中限额,监测日常遵守的情况
分散控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,()的构成状况。
现金流人与现金流出
长期资产数量与长期负债数量
敏感性资产数量与敏感性负债数量
到期资产与到期负债
流动性资产数量与流动性负债数量
流动性风险预警的内部指标/信号主要包括()。
盈利水平
产品业务的风险水平
资产负债结构
资产质量
所发行的股票价格下跌
商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。[2010年5月真题]
降低商业银行所面临的操作风险
降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价
避免商业银行的资产被迫廉价出售
确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系
增进市场信心,向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
为降低流动性风险,商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外,针对我国当前的经济形势和市场发展状况,还应当重视()。
提高流动性管理的预见性
建立多层次的流动性屏障
完善公司治理结构
通过金融市场控制风险
开发金融产品
商业银行的下列做法中,能够起到降低流动性风险作用的有()。
制定适当的债务组合
制定风险集中限额
以零售资金作为银行负债的主要来源
适度分散客户种类和资金到期日
以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。[2009年10月真题]
存款大量流失
客户办理业务等候时间较长
所发行的股票价格大幅下跌
被迫从市场上购回已发行的债券
资产或负债过于集中