市场风险计量的压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。()
错
对
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值()。
不变
越高
越低
无法判断
当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。()
错
对
假如一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。用短边法计算的总外汇敞口头寸为()。
200
800
1000
1400
一般而言,在交易之后,银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()
错
对
()是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
情景分析
敏感性分析
压力测试
返回检验
按照权利的履约方式,期权可以分为买方期权和卖方期权。()
错
对
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围,其中不包括()。
交易账户中的利率风险和股票风险
交易对手的违约风险
全部的外汇风险
全部的商品风险
货币远期交易是一种标准化的货币期货交易。()
错
对
下列关于即期净敞口头寸的说法,不正确的是()。
指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
等于表内的即期资产减去即期负债
包括变化较小的结构性资产或负债
不包括未到交割日的现货合约