题目

对于两种资产组成的投资组合,其机会集曲线表述错误的有(  )。

A

完全负相关的投资组合,机会集是一条直线

B

曲线上报酬率最低点是最小方差组合

C

相关系数越小,向左弯曲的程度越大

D

完全正相关的投资组合,机会集是一条直线

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投资组合的风险与报酬

        选项A错误,相关系数为-1时,机会集曲线向左弯曲的程度最大,形成一条折线;

        选项B错误,机会曲线上风险最小的点是最小方差组合(而不是报酬率最低的点),当存在无效集时,最小方差组合点与报酬率最低点不一致

        选项C正确,机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小,相关系数越小,风险分散效应越明显,机会集曲线越向左弯曲;

        选项D正确,相关系数为1时,机会集曲线不再向左弯曲,是一条直线。

        综上,本题应选AB。

  

        【分析君】

        假设有甲、乙两项资产组成的投资组合,下面就“甲、乙相关性对投资组合风险分散效果的影响”进行定量分析:


         其中,协方差可以用如下公式计算:


​​​​​​​

多做几道

下列各项中,属于质量所包含的含义的有()。

  • A

    满足性质量

  • B

    预期性质量

  • C

    设计质量

  • D

    符合性质量

质量.成本.交货期(工期)成为紧密相关的三个要素。提高质量,通常()。

  • A

    短期会增加预防成本

  • B

    短期会增加鉴定成本

  • C

    长期会增加成本

  • D

    不会影响交货期

投资中心的业绩报告通常包含的评价指标有()。

  • A

    利润

  • B

    资产负债率

  • C

    投资报酬率

  • D

    剩余收益

下列成本中,属于可控质量成本的有()。

  • A

    预防成本

  • B

    鉴定成本

  • C

    外部失败成本

  • D

    内部失败成本

下列各项中,属于外部失败成本的有()。

  • A

    产品因存在缺陷而错失的销售机会

  • B

    处理顾客的不满和投诉发生的成本

  • C

    由于产品不符合质量标准而产生的返工成本

  • D

    质量管理的教育培训费用

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