在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意的是( )。
Ⅰ.理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率往往不同
Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益 α 的测度造成实质影响
Ⅳ.β系数并不是固定不变的
在应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意的是( )。
Ⅰ.理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率往往不同
Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益 α 的测度造成实质影响
Ⅳ.β系数并不是固定不变的
本题考查风险调整后收益的基本内容。
应用CAPM进行事后风险调整时,应该注意的包括:
(1)理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率往往不同;
(2)没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数;
(3)证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益 α 的测度造成实质影响;
(4)β系数并不是固定不变的。
综上,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项为正确项。
故本题选A选项。
多做几道
在一个并非完全有效的市场上,()更能体现其价值,从而给投资者带来较高的回报。
A、被动投资策略
B、主动投资策略
C、量化投资策略
D、股票投资策略
在合伙型基金合同中,与股权投资业务相关,()的约定也为必备内容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事项Ⅲ.管理方式和管理费Ⅳ.利润分配及亏损分担
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一个并非完全有效的市场,()策略更能体现其价值。
A、主动投资
B、被动投资
C、指数投资
D、ETF投资
中国证券投资基金业协会估值工作小组对长期停牌股票方法不包括()。
A、市场价格模型法
B、可比公司法
C、指数收益法
D、最近一个交易日的收盘价
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合造成潜在最大损失,用来描述这个潜在最大损失的名词是()。
A、下行风险
B、最大回撤
C、风险价值
D、风险敞口
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