题目

关于避险策略基金的要求,下列说法错误的是( )。

A

基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例

B

稳健资产投资组合的平均剩余期限应超过剩余避险策略周期

C

选择符合审慎监管要求的商业银行、保险公司,作为基金的保障义务人

D

避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80%

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避险策略基金的风险管理

本题考查避险策略基金风险管理的基本内容。

避险策略基金风险管理的基本内容包括:

(1)避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80%,以获取稳定收益,尽力避免到期时投资本金出现亏损;

(2)稳健资产投资组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期;

(3)稳健资产以外的资产为风险资产,基金管理人应当建立客观研究方法,审慎建立风险资产投资对象备选库,并采取适度分散的投资策略;

(4) 基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例;

(5)选择符合审慎监管要求的商业银行、保险公司,作为基金的保障义务人。

B选项错误,稳健资产投资组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期。

故本题选B选项。

多做几道

在一个并非完全有效的市场上,()更能体现其价值,从而给投资者带来较高的回报。

A、被动投资策略

B、主动投资策略

C、量化投资策略

D、股票投资策略

在合伙型基金合同中,与股权投资业务相关,()的约定也为必备内容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事项Ⅲ.管理方式和管理费Ⅳ.利润分配及亏损分担

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一个并非完全有效的市场,()策略更能体现其价值。

A、主动投资

B、被动投资

C、指数投资

D、ETF投资

中国证券投资基金业协会估值工作小组对长期停牌股票方法不包括()。

A、市场价格模型法

B、可比公司法

C、指数收益法

D、最近一个交易日的收盘价

在一定的持有期和给定的置信水平下,利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合造成潜在最大损失,用来描述这个潜在最大损失的名词是()。

A、下行风险

B、最大回撤

C、风险价值

D、风险敞口

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