题目

投资组合持仓与基准不同的部分是(  )。

A

最大回撤

B

主动比重

C

跟踪误差

D

波动率

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风险指标

本题考查主动比重的定义。

A选项不符合题意,最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤,计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

B选项符合题意,主动比重(AS)是指投资组合持仓与基准不同的部分,是一个相对于业绩比较基准的风险指标,用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。

C选项不符合题意,跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准,可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

D选项不符合题意,投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差,是一个绝对风险指标。

故本题选B选项。

多做几道

在一个并非完全有效的市场上,()更能体现其价值,从而给投资者带来较高的回报。

A、被动投资策略

B、主动投资策略

C、量化投资策略

D、股票投资策略

在合伙型基金合同中,与股权投资业务相关,()的约定也为必备内容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事项Ⅲ.管理方式和管理费Ⅳ.利润分配及亏损分担

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一个并非完全有效的市场,()策略更能体现其价值。

A、主动投资

B、被动投资

C、指数投资

D、ETF投资

中国证券投资基金业协会估值工作小组对长期停牌股票方法不包括()。

A、市场价格模型法

B、可比公司法

C、指数收益法

D、最近一个交易日的收盘价

在一定的持有期和给定的置信水平下,利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合造成潜在最大损失,用来描述这个潜在最大损失的名词是()。

A、下行风险

B、最大回撤

C、风险价值

D、风险敞口

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