题目

关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是(  )。

Ⅰ.考虑了“肥尾”现象

Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动

Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型

Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

扫码查看暗号,即可获得解锁答案!

点击获取答案
久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理和适用范围

计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。

多做几道

从事证券服务业务的人员由于禁止性行为给投资者造成损失的,应当依法(  )。

A

责令改正

B

监管谈话

C

承担赔偿责任

D

出具警示函

客户的财务信息不包括(  )。

A

家庭收支

B

工作职务

C

资产负债

D

财务安排

我国证券投资咨询行业执业道德的十六字原则是(  )。

A

独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平

B

谨慎客观、做事诚实、独立诚信、公正公平

C

公开公平、独立诚信、谨慎客观、独立透明

D

独立透明、诚信客观、谨慎负责、公正公平

向客户提供证券投资顾问服务的人员,应在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问,但不得同时注册为(  )。

A

证券交易经理

B

证券分析师

C

风险管理顾问

D

期货投资咨询师

证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务,违反法律、行政法规和(  )的,中国证监会及其派出机构可以采取相应的监管措施。

A

《证券投资基金法》

B

《证券投资顾问业务暂行规定》

C

《证券投资基金暂行管理办法》

D

《基金运作管理办法》

最新试题

该科目易错题

该题目相似题