题目

久期分析法,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为(  )。其中,DA一总资产的加权平均久期,DA—总负债的加权平均久期,VL—总资产,VL一总负债,R—市场利率

A

△VA=-[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=[DL×VL×△R/(1+R)]

B

△VA=[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

C

△VA=[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=[DL×VL×△R/(1+R)]

D

△VA=-[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

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主要的流动性风险评估方法

当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=-[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

多做几道

从事证券服务业务的人员由于禁止性行为给投资者造成损失的,应当依法(  )。

A

责令改正

B

监管谈话

C

承担赔偿责任

D

出具警示函

客户的财务信息不包括(  )。

A

家庭收支

B

工作职务

C

资产负债

D

财务安排

我国证券投资咨询行业执业道德的十六字原则是(  )。

A

独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平

B

谨慎客观、做事诚实、独立诚信、公正公平

C

公开公平、独立诚信、谨慎客观、独立透明

D

独立透明、诚信客观、谨慎负责、公正公平

向客户提供证券投资顾问服务的人员,应在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问,但不得同时注册为(  )。

A

证券交易经理

B

证券分析师

C

风险管理顾问

D

期货投资咨询师

证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务,违反法律、行政法规和(  )的,中国证监会及其派出机构可以采取相应的监管措施。

A

《证券投资基金法》

B

《证券投资顾问业务暂行规定》

C

《证券投资基金暂行管理办法》

D

《基金运作管理办法》

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