如何进行外汇交易的风险管理?
(1)在汇率预测基础上进行外汇交易决策。汇率的波动受制于经济和非经济因素的影响，因此，应采用基本分析法和技术分析法对外汇市场进行分析，考察汇率的中长期趋势，并据此判断是否进行交易，以及用何种方式进行交易。建立在短期波动预测上的投机行为对银行外汇业务的拓展并不有利。
(2)选择合适的交易方。在外汇交易中，选择资信良好的交易方，这是外汇交易是否能安全、顺畅实观的前提，选择交易方除了应考虑交易方的资信度与交易方的实力、信誉，还应考虑交易方的报价速度和交易方报价的水平。
(3)建立和完善外汇交易程序及规则。外汇交易是银行具有高风险的一种国际业务，建立和完善外汇交易程序起到了控制风险的功能。稳健的原则应贯穿于整个外汇交易过程。在外汇变易前，银行应详细了解和掌握外汇交易程序和规则，特别是初入一个新市场或面临一种新的金融工具时应在对交易环境及对方有了充分认识才能开始交易。在外汇交易时，应遵循各项交易规则，保证外汇交易正常进行。
(4)从人员方面，要做到控制人员与前台交易人员相分离。
(5)从业务分工来看，要做到后台清算与前台交易分别管理，以便及时发现问题并及时处理。
多做几道
论述商业银行经营管理理论的演变过程。
下表是对美国某银行资金配置整理后得出的利率敏感资金报告。报告将该银行利率敏感资产和利率敏感负债按选择的时间间隔进行分类，分析的时间总跨度为1年。
假定目前利率敏感性资产的利息收益为10％，利率敏感性负债的成本为8％；固定利率资产的收益为11％；固定利率负债的成本为9％。如果利率稳定在这个水平上，则银行各个时段的净利息收入状况如表所示。
假定利率敏感性资产的利息收益上升到12％，利率敏感性负债的成本上升到10％，以7天为例。求银行各个时段的净利息收入及其利率变化的影响。
已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为3169万元，将要到期的负债为3701.3万元，试求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率变化对其有何影响(结果保留小数点后两位)。
简述资产负债综合管理的基本原理。
假设某商业银行2009年度末总资产为50亿元，其中现金资产为2亿元，固定资产为6亿元，当年利息收入为3.9亿元，利息支出为2.5亿元，试计算该银行财务比率指标中的银行利差率。（计算结果保留两位小数）
最新试题
该科目易错题
该题目相似题
