关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。
- A
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
- B
在VaR的定义中,有两个重要参数—持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
- C
△p为金融资产在持有期△t内的损失
- D
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
在VaR的定义中,有两个重要参数—持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
△p为金融资产在持有期△t内的损失
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
B项,在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和置信水平x%(而非预测损失水平△p),任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
多做几道
实践表明,良好的( )管理已经成为商业银行的主要竞争优势,有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
市场风险
流动性风险
声誉风险
国家风险
对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险,采取的措施是()。
采取必要措施
密切关注
尽量避免或高度重视
接受风险
资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是()。
账面资本
经济资本
监管资本
实收资本
商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并定期进行修正。
加强对风险的监测
制定长期固定的战略规划
制定战略风险的应急方案
制定以风险为导向的战略规划
下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()
外部审计
监测和报告
声誉风险评估
声誉风险识别
最新试题
该科目易错题
该题目相似题