下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。
- A
Credit Metrics的本质是VaR模型
- B
Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
- C
Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
- D
Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
- E
在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。
Credit Metrics的本质是VaR模型
Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
B项,Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题;D项,Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
多做几道
风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤,主要包括()等。
了解机构
实施风险为本的现场检查并确定评级
监管措施、效果评价和持续的非现场监测
准备风险为本的现场检查
规划监管行动
商业银行附属资本包括()。
实收资本
一般准备
盈余公积
未分配利润
长期次级债务
市场准入的主要目标包括()。
提高银行的盈利能力
保护银行股东的利益
保证注册银行具有良好的品质
预防不稳定机构进入银行体系
保护存款者的利益
下列关于外部审计的说法,正确的有()。
外部审计与银行监管相辅相成
透明的信息披露有利于提高审计效率、降低审计风险
外部审计和银行监管的方式、目标、内容存在共性
外部审计有利于提高信息披露质量
加强外部审计对银行的监督作用,虽然提高监管效率,但是大大增加了监管成本
外部审计起到的作用有()。
有利于提高银行治理水平和风险控制意识
客观上对银行产生约束
提高银行经营的透明度
提高银行的经营效益
有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
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