当期收益率的缺点表现为( )。Ⅰ.零息债券无法计算当期收益Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券Ⅲ.一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣Ⅳ.计算方法较为复杂
以下哪些期权是风险有限收益有限的( )。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.买入看跌期权Ⅲ.卖出看涨期权Ⅳ.卖出看跌期权
可转换公司债券,面值100元,转换价格40元,市场价格108元,股票二级市场价格为46元每股,则以下说法正确的有( )。Ⅰ.债券的转换价值为115Ⅱ.转换平价为42Ⅲ.此可转债为升水Ⅳ.可转债贴水率为09%
关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有( )。Ⅰ.时间价值为7元Ⅱ.期权价值与股票价格的波动率成正相关Ⅲ.无风险利率上升,看涨期权上升,看跌期权价值下降Ⅳ.时间价值与到期时间成正相关,时间越长,时间价值越大,随着时间的缩小成线性下降
某上市公司发行可转债,面值100元,转换价格为20元,当前可转债的市场价格为120元,股票价格为22元每股,以下说法正确的有( )。Ⅰ.可转债升水2元Ⅱ.可转债升水10元Ⅲ.可转债转换升水率33%Ⅳ.可转债转换升水率09%
通常情况下,( ),回售的期权价值就越大。Ⅰ.回售期限越长Ⅱ.回售期限越短Ⅲ.转换比率越高Ⅳ.转换比率越低Ⅴ.回售价格越低
关于二叉树期权定价模型,下列说法正确的有( )。Ⅰ.建立了期权定价数值算法的基础Ⅱ.解决了欧式期权的定价问题Ⅲ.模型以期权到期日为起点Ⅳ.需要计算期权的期望值并进行贴现
计算债券必要回报率所涉及的因素有( )。Ⅰ.真实无风险收益率Ⅱ.预期通货膨胀率Ⅲ.风险溢价Ⅳ.持有期收益率
下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是( )。Ⅰ.转股期限越长专股的期权价值越大,可转换公司债券的价值越高Ⅱ.股票波动率越大,期权价值越大,可转换公司债券的价值越高Ⅲ.转股价格越高,期权价值越大,可转换公司债券的价值越高Ⅳ.回售期限越长,回售的期权价值越大,可转换公司债券的价值越高
关于市场预期理论,下列表述正确的有( )。Ⅰ.市场预期理论又称无偏预期理论Ⅱ.某一时点的各种期限债券的收益率是不同的Ⅲ.在特定时期内,各种期限债券的即期收益率相同 Ⅳ.长期债券不是短期债券的理想替代物