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下面影响期权价格的因素描述正确的有(    )。

Ⅰ.执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小,而且影响着时间价值

Ⅱ.其他条件不变的情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高

Ⅲ.其他条件不变的情况下,美式期权有效期越长,时间价值就越大

Ⅳ.当利率提高时,期权的时间价值就会减少    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ   

一般而言,进行套利操作时应遵循的基本原则包括(  )。

Ⅰ.买卖方向对应的原则

Ⅱ.买卖数量相等原则

Ⅲ.同时建仓的原则

Ⅳ.同时对冲原则    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

D

 Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ  

以下关于美式期权和欧式期权的说法,正确的是(    )。

Ⅰ.美式期权的买方只能在合约到期日行权

Ⅱ.美式期权的有效期限内规定的有效期限内的任何交易日都可以行权

Ⅲ.欧式期权的有效限内的有限期限内的任何交易日都可以行权

Ⅳ.欧式期权的买方只能在合约到期日行权    


A

Ⅰ.Ⅲ    

B

Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅲ    

以下关于我国国债期货交易的说法,正确的有(    )。

Ⅰ.交易合约标的为5年期名义标准国债

Ⅱ.采用百元净价报价

Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债

Ⅳ.采用实物交割方式    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    


B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ   

以下为跨期套利的是(    )。

Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出LME8月份铜期货合约

Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约,下月卖出LME8月铜期货合约

Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约,同时买入LME8月铜期货合约    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ   

B

 Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   


因为套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位,故这种方法被称为(  )。

Ⅰ.买入套期保值

Ⅱ.多头套期保值

Ⅲ.空头套期保值

Ⅳ.卖出套期保值    


A

Ⅰ.Ⅱ  

B

Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ   

D

 Ⅱ.Ⅳ  

与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比,买进看跌期权进行套期保值的特点有(  )。

Ⅰ.初始投入更低

Ⅱ.杠杆效用更大

Ⅲ.更多的成本

Ⅳ.更少的成本    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

在期货期权交易中,以下说法正确的是(    )。

Ⅰ.看涨期权的卖方履行义务后成为期货空头

Ⅱ.看跌期权的买方行权后成为期货空头

Ⅲ.看涨期权的买方行权后成为期货多头

Ⅳ.看跌期权的卖方履行义务后成为期货多头    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ   

(    )在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

Ⅰ.约翰考克斯

Ⅱ.马可维茨

Ⅲ.罗斯

Ⅳ.马克鲁宾斯坦    


A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

C

 Ⅰ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 

OTC交易的衍生工具的特点是(    )。

Ⅰ.通过各种通讯方式进行交易

Ⅱ.实行集中的,一对多交易

Ⅲ.通过集中的交易所进行交易

Ⅳ.实行分散的,一对一交易    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅳ