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某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为ll000点的恒指美式看涨期权;同时,他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是(  )点。

Ⅰ.11000

Ⅱ.11500

Ⅲ.10000

Ⅳ.10500    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    


C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅲ  

沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点,沪深300股指期货合约的乘数为300元,则一份合约的最小变动金额是(  )元。    

A

0.3    

B

3       


C

60   

D

 6    

某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约,同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货合约,持有一段时间后,该套利者分别以2003元/吨和2042元/吨的价格将上述合约全部平仓,以下说法正确的有(    )。(不计交易费用)

Ⅰ.9月份焦炭期货合约亏损10元/吨

Ⅱ.该套利者盈利17元/吨

Ⅲ.9月份焦炭期货合约盈利10元/吨

Ⅳ.该套利者亏损17元/吨    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

D

 Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    


图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。


250.png

下列表述正确的有(    )。

Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券A

Ⅱ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券B

Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券A

Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加   

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

在不考虑交易费用的情况下,行权对看涨期权多头有利的情形有(    )。

Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间

Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以下

Ⅲ.标的物价格在执行价格以下

Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以上    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅳ    

在不考虑交易费用的情况下,看跌期权空头一定盈利的情形有(    )。

Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间

Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以上

Ⅲ.标的物价格在执行价格以下

Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以下 

A

Ⅰ.Ⅱ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

(    )属于股票收益互换的典型特征。

Ⅰ.股票收益互换合约所交换的现金流,其中一系列挂钩于某个股票的价格或者某个股票价格指数

Ⅱ.股票收益互换合约所交换的现金流,其中一系列挂钩于多个股票的价格或者多个股票价格指数

Ⅲ.股票收益互换合约所交换的现金流,其中一系列挂钩于某个固定或浮动的利率

Ⅳ.股票收益互换合约所交换的现金流,其中一系列挂钩于另外一个股票或股指的价格    


A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的(  )。

Ⅰ.停牌

Ⅱ.除权

Ⅲ.涨跌停板

Ⅳ.成分股调整    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

按照标的资产的不同,互换的类型基本包括(  )。

Ⅰ.利率互换

Ⅱ.货币互换

Ⅲ.股权互换

Ⅳ.商品互换    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

C

 Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

场外期权交易中,提出需求的一方的需求基本上分为(  )。

Ⅰ.对冲风险

Ⅱ.规避风险

Ⅲ.通过承担风险来谋取收益

Ⅳ.通过规避风险来谋取收益    

A

Ⅰ.Ⅱ   

B

Ⅱ.Ⅲ    

C

Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅲ