2020注册会计师考试《财务管理》易错题：投资组合
2020-05-29 08:47:00 来源：网络
2020注册会计师考试《财务管理》易错题：投资组合
【多选题】
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有( )。
A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
【答案】AD【解析】 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确;组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。
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点评：
本题考查的是投资组合的风险，这个题目比较综合，大家需要多加练习。当相关系数等于1时，组合标准差等于各项资产标准差的加权平均数。相关系数越小，组合标准差越小，所以选项A正确。资本市场线上的点是投资组合的最有效的点，所以如果能以无风险利率自由借贷，投资人都会选择在资本市场线上的组合。
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